Ben Ward Ben Ward's Profile Page

Ben Ward Ben Ward

0 Course Enrolled • 0 Course Completed

Biography

2016-FRR Pass4sure Dumps & 2016-FRR Sichere Praxis Dumps

Laden Sie die neuesten ZertFragen 2016-FRR PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=10q4LEaLOJfmzlo1X9fBk0ZSekh15-jTZ

Die Prüfungsunterlagen zur GARP 2016-FRR Zertifizierungsprüfung von ZertFragen werden von der Praxis überprüft. Wir können breite Erforschungen sowie Erfahrungen in der realen Welt bieten. Unser ZertFragen hat mehr als zehnjährige Erfahrungen über Ausbildung, und zwar Fragen und Antworten zur GARP 2016-FRR Zertifizierungsprüfung. Die Fragenkataloge zur 2016-FRR Zertifizierungsprüfung von ZertFragen sind die besten Schulungsunterlagen. Wir bieten Ihnen die umfassendesten Zertifizierungsfragen und Antworten und einen einjährigen kostenlosen Update-Service.

Um sich auf die Prüfung vorzubereiten, wird den Kandidaten empfohlen, die offiziellen Lernmaterialien von GARP zu studieren und Prüfungsübungen durchzuführen, um ihr Wissen zu bewerten und Bereiche zu identifizieren, in denen sie sich verbessern müssen. Das Bestehen der GARP 2016-FRR-Prüfung zeigt ein hohes Maß an Fachwissen und Professionalität im Bereich des Finanzrisikomanagements und der Regulierung.

Die GARP 2016-FRR Prüfung ist eine wesentliche Zertifizierung für alle, die in der Finanzdienstleistungsbranche arbeiten und ihr Wissen im Bereich Financial Risk Management und Regulatory Compliance verbessern möchten. Die Prüfung bietet einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Konzepte und Techniken im Bereich Risikomanagement und der regulatorischen Compliance. Diejenigen, die die Prüfung bestehen, werden gut auf eine erfolgreiche Karriere in der Finanzbranche vorbereitet sein.

>> 2016-FRR Fragenkatalog <<

2016-FRR Deutsche & 2016-FRR Buch

Die Fragenkataloge zur GARP 2016-FRR Zertifizierungsprüfung von ZertFragen sind die besten. Wenn Sie ein GARP -Fachmann sind, sind sie Ihnen ganz notwendig. Sie sind ganz zuverlässig. Wir bieten speziell den 2016-FRR -Kandidaten die Schulungsunterlagen, die Prüfungsfragen und Antworten zur 2016-FRR Zertifizierung enthalten. Viele 2016-FRR -Fachleute streben danach, die GARP 2016-FRR Prüfung zu bestehen. Die Erfolgsquote von ZertFragen ist unglaublich hoch. Unser ZertFragen setzt sich dafür ein, Ihnen zu helfen, den Erfolg zu erlangen.

GARP Financial Risk and Regulation (FRR) Series 2016-FRR Prüfungsfragen mit Lösungen (Q75-Q80):

75. Frage
Typically, which one of the following four option risk measures will be used to determine the number of options to use to hedge the underlying position?

A. Delta
B. Vega
C. Theta
D. Rho

Antwort: A

Begründung:
Delta is the most commonly used risk measure to determine the number of options needed to hedge an underlying position. Delta measures the sensitivity of the option's price to changes in the price of the underlying asset. A delta-neutral portfolio, where the total delta is zero, effectively hedges against small movements in the underlying asset's price. Thus, risk managers frequently adjust their hedging strategies based on the delta of their positions.

76. Frage
After entering the securitization business, Delta Bank increases its cash efficiency by selling off the lower risk portions of the portfolio credit risk. This process ___ risk on the residual pieces of the credit portfolio, and as a result it ___ return on equity for the bank.

A. Decreases; increases;
B. Increases; decreases;
C. Increases; increases;
D. Decreases; increases;

Antwort: C

Begründung:
When Delta Bank sells off the lower-risk portions of its credit portfolio, it retains the higher-risk residual pieces. This process inherently increases the risk associated with the remaining portfolio because the lower-risk assets, which provided a cushion, are no longer part of the portfolio. As the risk increases, the potential return on these higher-risk assets also increases to compensate for the additional risk taken on by the bank. Consequently, this higher risk and potential return increase the bank's return on equity (ROE), as the bank is now leveraging more volatile assets that have higher potential returns.
References
* Verified information on risk and return from the document

77. Frage
Which one of the following does the Basel I Accord fail to take into consideration?

A. The link between credit risk exposures with the regulatory capital requirements
B. The link between the maturity of a credit exposure and the risk-weight of that exposure
C. The relationship between different types of regulatory capital
D. The capital requirements for government bonds issued by OECD countries

Antwort: B

Begründung:
Comprehensive and Detailed In-Depth Explanation:
Basel I (1988) focused on credit risk with a simple risk-weighting system (e.g., 0% for OECD government bonds, 100% for corporates) but did not account for:
* B:The maturity of exposures, as risk weights were static and not adjusted for tenor (a limitation addressed in Basel II's IRB approach).
* A:It explicitly set capital requirements for OECD bonds (0%), so this is considered.
* C:It linked credit risk to capital via risk-weighted assets (RWA), so this is addressed.
Reference:BCBS, "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards" (Basel I), July
1988, Section II; GARP FRR Study Notes, Regulatory Framework Section.

78. Frage
Using a forward transaction, Omega Bank buys 100 metric tones of aluminum for delivery in six-months' time.
However, after two months, the bank becomes concerned with the potential fluctuations in aluminum prices
and wants to hedge its potential exposure against a possible decline in aluminum prices. Which one of the
following four strategies could the bank use to offset the risk from its current exposure to aluminum as it sets
the price for selling the commodity in four-months' time?

A. Sell an aluminum forward contract
B. Buy an aluminum futures contract
C. Buy an aluminum forward contract
D. Sell an aluminum futures contract

Antwort: D

79. Frage
A risk manager has a long forward position of USD 1 million but the option portfolio decreases JPY 0.50 for every JPY 1 increase in his forward position. At first approximation, what is the overall result of the options positions?

A. The option positions hedge the forward position by 50%.
B. The option positions hedge the forward position by 100%.
C. The option positions hedge the forward position by 75%.
D. The options positions hedge the forward position by 25%.

Antwort: A

Begründung:
The risk manager has a long forward position of USD 1 million. The options portfolio decreases by JPY 0.50 for every JPY 1 increase in the forward position. This indicates that the options provide a hedge that is half the size of the forward position because a JPY 1 increase in the forward position is offset by only JPY 0.50 from the options. Thus, the options positions hedge the forward position by 50%.

80. Frage
......

Viele IT-Leute sind sich einig, dass GARP 2016-FRR Zertifikat ein Sprungbrett zu dem Höhepunkt der IT-Branche ist. Deshalb kümmern sich viele IT-Experten um die GARP 2016-FRR Zertifizierungsprüfung.

2016-FRR Deutsche: https://www.zertfragen.com/2016-FRR_prufung.html

Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ZertFragen 2016-FRR Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=10q4LEaLOJfmzlo1X9fBk0ZSekh15-jTZ

Ben Ward Ben Ward

Biography

Support